独立的方差

马同学

设 $(X,Y)$ 为二维独立随机变量，则有：

$Var(X\pm Y)=Var(X)+Var(Y)$

这个结论可以推广到 $n$ 维独立随机变量：

$Var\left(X_{1}\pm X_{2}\pm \cdots\pm X_{n}\right)=Var\left(X_{1}\right) +Var\left(X_{2}\right)+\cdots+Var\left(X_{n}\right)$

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