相关系数

对于二维随机变量,各自的方差为:

则:

称为随机变量

  • :正相关,且的时候,正相关性最大,称为
  • :负相关,且的时候,负相关性最大,称为
  • :不相关,独立不相关

这里需要注意的是,不相关并不能推出独立。

因为相关系数的“相关”实际上指的是“线性相关”,其实还有很多“非线性的相关”,这些“非线性的相关”的相关系数也为0。

第三排就是非线性关系

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马同学高等数学
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